Estimating Continuous-Time Stochastic Volatility Models for the S&P 500 Index Using High-Frequency S&P 500 and VIX Data
Estimating Continuous-Time Stochastic Volatility Models for the S&P 500 Index Using High-Frequency S&P 500 and VIX Data
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估计 S 的连续时间随机波动率模型
DOI：
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发表时间：
2010
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
石田功
中科院分区：
文献类型：
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作者：
西岡尚也;山口幸男編;Fumio Dei (co-authored with Wanida Ngienthi);大屋幸輔;丸山浩明編;大野健一;長澤裕子;木間正道・鈴木賢・高見澤磨・宇田川幸則;Yoshihito Shimada;久保真;林秀弥;Hidehiko Ichimura;村本邦子;石田功
复合自回归模型
DOI：
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发表时间：
2001
期刊：
影响因子：
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作者：
S. Darolles;C. Gouriéroux;J. Jasiak
通讯作者：
J. Jasiak
影响因子：
6.1
作者：
ENGLE, RF;LILIEN, DM;ROBINS, RP
通讯作者：
ROBINS, RP
滚动样本方差估计器的连续记录渐近
DOI：
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发表时间：
1994
期刊：
影响因子：
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作者：
Dean Phillips Foster;Daniel B. Nelson
通讯作者：
Daniel B. Nelson