Sampling conditioned diffusions
Sampling conditioned diffusions
复制标题
条件扩散采样
DOI：
10.1017/cbo9781139107020.009
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发表时间：
2009
影响因子：
4.6
通讯作者：
J. Voss
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Martin Hairer;A. Stuart;J. Voss
对于许多实际问题，能够在计算机上对条件扩散进行采样是有用的(例如，在从已知观测的未知信号的条件分布中进行采样的滤波/平滑中)。我们提出了一种最近开发的基于SPDE的方法来解决这个问题。该方法是朗之万抽样技术的无限维推广。
For many practical problems it is useful to be able to sample conditioned diffusions on a computer (e.g. in filtering/ smoothing to sample from the conditioned distribution of the unknown signal given the known observations). We present a recently developed, SPDE-based method to tackle this problem. The method is an infinite-dimensional generalization of the Langevin sampling technique.
影响因子：
4
作者：
Apte, A.;Hairer, M.;Voss, J.
通讯作者：
Voss, J.