Limiting distributions for $L\sb 1$ regression estimators under general conditions
Limiting distributions for $L\sb 1$ regression estimators under general conditions
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DOI：
10.1214/aos/1028144858
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发表时间：
1998-04
影响因子：
4.5
通讯作者：
K. Knight
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
K. Knight
众所周知，如果分布函数在0点的导数为正，回归参数的L1估计量是渐近正态的。在本文中，我们在分布函数在0点附近的行为满足更一般的条件下推导渐近分布。
It is well known that L 1 -estimators of regression parameters are asymptotically normal if the distribution function has a positive derivative at 0. In this paper, we derive the asymptotic distributions under more general conditions on the behavior of the distribution function near 0.