CVaR最小化の脆弱性を軽減するためのロバストポートフォリオ最適化
CVaR最小化の脆弱性を軽減するためのロバストポートフォリオ最適化
复制标题
稳健的投资组合优化可减少 CVaR 最小化漏洞
DOI：
--
复制
发表时间：
2011
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
篠崎桂太
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
後藤順哉;篠崎桂太
