Approximate Power Functions for Some Robust Tests of Regression Coefficients
Approximate Power Functions for Some Robust Tests of Regression Coefficients
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回归系数的一些稳健检验的近似幂函数
DOI：
10.2307/1911356
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发表时间：
1988
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
T. Rothenberg
中科院分区：
文献类型：
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作者：
T. Rothenberg
回归系数稳健性检验的近似幂函数托马斯J .罗滕贝格经济系加州大学，伯克利经济学研究论文第84号-1.对正态线性回归模型中某些数据的离散B t函数进行了Edgeworth展开，其中协方差矩阵为未知测试的基础上，广义L E A S T平方估计，也被认为是普通L E A S T平方估计。在这两种情况下，对渐近临界点的调整都找到了近似值，并计算出了近似的幂。和一个u to o c o r e l a t i o n。将公式应用于许多示例，其中包括所描述的方法。
APPROXIMATE POWER FUNCTIONS FOR SOME ROBUST TESTS OF REGRESSION COEFFICIENTS Thomas J . Rothenberg Department o f Economics U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , Berkeley Research Papers i n Economics No. 84-1 Summary Edgeworth expansions are developed f o r the d i s t r i b u t i o n functions o f some t e s t s t a t i s t i c s i n the normal l i n e a r regression model where the e r r o r covariance matrix i s unknown. Tests based on generalized l e a s t squares estimates and also on ordinary l e a s t squares estimates are considered. In both cases, adjustments t o the asymptotic c r i t i c a l The approxi values are found and approximate l o c a l power c a l c u l a t e d . and a u t o c o r r e l a t i o n . mations are applied to a number o f examples, i n c l u d i n g h e t e r o s c e d a s t i c i t y