Statistical Inference for a Relative Risk Measure
Statistical Inference for a Relative Risk Measure
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相对风险度量的统计推断
DOI：
10.1080/07350015.2017.1321549
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发表时间：
2019-04
影响因子：
3
通讯作者：
Sheng Jiliang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
He Yi;Hou Yanxi;Peng Liang;Sheng Jiliang
摘要为了从监管者的角度监控系统性风险，本文提出了一种对市场联动性敏感的相对风险度量方法。建立了一个非参数估计及其光滑形式的渐近正态性
ABSTRACT For monitoring systemic risk from regulators’ point of view, this article proposes a relative risk measure, which is sensitive to the market comovement. The asymptotic normality of a nonparametric estimator and its smoothed version is established
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DOI：
10.2139/ssrn.1963216
发表时间：
2011-11
期刊：
Universita Ca Foscari Venezia Department of Management Working Paper Series
影响因子：
--
作者：
Monica Billio;Mila Getmansky;A. Lo;L. Pelizzon
通讯作者：
Monica Billio;Mila Getmansky;A. Lo;L. Pelizzon
影响因子：
1.6
作者：
H. Drees;Xing-Fang Huang
通讯作者：
H. Drees;Xing-Fang Huang
DOI：
10.2139/ssrn.2517799
发表时间：
2016-08
期刊：
Risk Management eJournal
影响因子：
--
作者：
V. Agarwal;S. Ruenzi;F. Weigert
通讯作者：
V. Agarwal;S. Ruenzi;F. Weigert
DOI：
10.1111/rssb.12069
发表时间：
2012-09
期刊：
Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)
影响因子：
--
作者：
J. Cai;J. Einmahl;L. Haan;Chen Zhou
通讯作者：
J. Cai;J. Einmahl;L. Haan;Chen Zhou
影响因子：
0.7
作者：
R. E. Baysal;J. Staum
通讯作者：
R. E. Baysal;J. Staum