On the power of Chatterjee’s rank correlation
On the power of Chatterjee’s rank correlation
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论查特吉排名相关性的力量
DOI：
10.1093/biomet/asab028
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发表时间：
2021
期刊：
影响因子：
2.7
通讯作者：
Han, F
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Shi, H;Drton, M;Han, F
介绍了一种新的秩相关系数，它是近年来引起广泛关注的一个新的秩相关系数。该系数具有不寻常的吸引力，它不仅估计了首次提出的人口数量为零当且仅当潜在的随机变量对是独立的，而且是渐近正态的独立。本文比较了查特吉的新的相关系数与三个既定的等级相关性，也有利于一致的独立性测试，即Hoeffding的，Blum-Kiefer-Rosenblatt的，和Bergsma-Dassios-Yanagimoto的。我们比较了这些秩相关系数的计算效率，根据最近的进展，并调查他们的权力对本地旋转和混合物的替代品。我们的主要结果表明，不幸的是，查特吉的系数是次优率相比，和。对于相关的较早的估计量，情况更为微妙。这些结果有利于，和超过查特吉的新的相关系数的目的，测试的独立性。
introduced a simple new rank correlation coefficient that has attracted much attention recently. The coefficient has the unusual appeal that it not only estimates a population quantity first proposed by that is zero if and only if the underlying pair of random variables is independent, but also is asymptotically normal under independence. This paper compares Chatterjee’s new correlation coefficient with three established rank correlations that also facilitate consistent tests of independence, namely Hoeffding’s, Blum–Kiefer–Rosenblatt’s, and Bergsma–Dassios–Yanagimoto’s. We compare the computational efficiency of these rank correlation coefficients in light of recent advances, and investigate their power against local rotation and mixture alternatives. Our main results show that Chatterjee’s coefficient is unfortunately rate-suboptimal compared to,and. The situation is more subtle for a related earlier estimator of . These results favour,andover Chatterjee’s new correlation coefficient for the purpose of testing independence.
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