Forecasting High-Dimensional Covariance Matrices Using High-Dimensional Principal Component Analysis
Forecasting High-Dimensional Covariance Matrices Using High-Dimensional Principal Component Analysis
复制标题
使用高维主成分分析预测高维协方差矩阵
DOI：
10.3390/axioms11120692
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发表时间：
2022
期刊：
影响因子：
2
通讯作者：
Morimoto Takayuki
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Shigemoto Hideto;Morimoto Takayuki
