An empirical study of the efficiency of EA for diffusion simulation

An empirical study of the efficiency of EA for diffusion simulation
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EA 扩散模拟效率的实证研究

DOI：
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发表时间：
2008
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
G. Roberts
G. Roberts
中科院分区：
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文献类型：
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作者：
Stefano Peluchetti;G. Roberts

文献摘要

被引文献

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在本文中，我们研究了某些模拟方案的效率 一维随机微分方程（SDE）的数值解。方案 考虑的是：确切的算法（EA），Euler，预测器 - 校正器和Ozaki- Shoji计划。该作品的重点是EA，该EA采样了SDE的骨骼 任何近似值。分析是通过使用一些测试SDE的仿真研究进行的。 我们还考虑将EA扩展到多维而引起的效率问题 环境。
In this paper we investigate the efficiency of some simulation schemes for the numerical solution of a one dimensional stochastic differential equation (SDE). The schemes considered are: the Exact Algorithm (EA), the Euler, the Predictor-Corrector and the Ozaki- Shoji schemes. The focus of the work is on EA which samples skeletons of SDEs without any approximation. The analysis is carried out via a simulation study using some test SDEs. We also consider efficiency issues arising by the extension of EA to the multi-dimensional setting.