On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility
On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility
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关于隐含波动率的渐近无套利近似
DOI：
10.3934/fmf.2022006
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发表时间：
2022
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Fukasawa Masaaki
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Yohsuke Murase;Minjae Kim;Seung Ki Baek;Fukasawa Masaaki
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动态SABR模型和FX混合模型隐含波动率渐近展开式
DOI：
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发表时间：
2007
期刊：
影响因子：
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作者：
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通讯作者：
Yasufumi Osajima
DOI：
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发表时间：
2015
期刊：
影响因子：
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作者：
G. Jewitt
通讯作者：
G. Jewitt
波动性必须剧烈
DOI：
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发表时间：
2020
期刊：
Quantitative finance (Print)
影响因子：
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作者：
M. Fukasawa
通讯作者：
M. Fukasawa
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DOI：
10.2139/ssrn.4188063
发表时间：
2019
期刊：
SSRN Electronic Journal
影响因子：
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作者：
M. Musiela
通讯作者：
M. Musiela