Computation of Greeks in Jump-Diffusion Models Using Discrete Malliavin Calculus
Computation of Greeks in Jump-Diffusion Models Using Discrete Malliavin Calculus
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使用离散 Malliavin 微积分的跳跃扩散模型中的 Greeks 计算
DOI：
10.1016/j.matcom.2017.03.002
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发表时间：
2017
影响因子：
4.6
通讯作者：
Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro;Tianmao Liu and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda
在过去的十年中，许多研究使用 Malliavin 演算研究了欧式期权、美式期权、奇异期权等的 Greeks（期权敏感性）计算。此外，许多研究都使用跳跃扩散模型推导了希腊人。在本文中，我们研究了一种新的计算方案，使用离散 Malliavin 微积分在跳跃扩散模型中导出希腊字母。这种方法使我们能够使用二项式树方法获得欧洲期权的希腊人。
In the last decade, many studies have investigated the computation of Greeks (sensitivity of options) for European options, American options, exotic options, and so on using Malliavin calculus. Moreover, many studies have derived Greeks using jump-diffusion models. In this paper, we investigate a new computation scheme to derive Greeks in a jump-diffusion model using discrete Malliavin calculus. This method enables us to obtain Greeks for European options using the binomial tree approach.