evgam: An R Package for Generalized Additive Extreme Value Models
evgam: An R Package for Generalized Additive Extreme Value Models
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evgam：广义可加极值模型的 R 包
DOI：
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发表时间：
2020
影响因子：
5.8
通讯作者：
B. Youngman
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
B. Youngman
本文介绍了R软件包evgam。该软件包提供了拟合极值分布的函数。这些分布包括广义极值分布和广义帕累托分布。前者也可以通过点过程表示来拟合。evgam支持通过非对称拉普拉斯分布的分位数回归，这对于估计高阈值非常有用，有时用于区分极端值和非极端值。evgam的主要作用是使极值分布参数具有广义可加模型形式，可以用拉普拉斯方法进行客观估计。给出了适合各种规格的各种分布的说明性例子。这些包括每日降水量积累的部分科罗拉多，美国，用来说明空间模型，每日最高温度的柯林斯堡，科罗拉多，美国，用来说明时间模型。
This article introduces the R package evgam. The package provides functions for fitting extreme value distributions. These include the generalized extreme value and generalized Pareto distributions. The former can also be fitted through a point process representation. evgam supports quantile regression via the asymmetric Laplace distribution, which can be useful for estimating high thresholds, sometimes used to discriminate between extreme and non-extreme values. The main addition of evgam is to let extreme value distribution parameters have generalized additive model forms, which can be objectively estimated using Laplace's method. Illustrative examples fitting various distributions with various specifications are given. These include daily precipitation accumulations for part of Colorado, US, used to illustrate spatial models, and daily maximum temperatures for Fort Collins, Colorado, US, used to illustrate temporal models.
DOI：
10.1080/01621459.2020.1725521
发表时间：
2020-03-10
影响因子：
3.7
作者：
Fasiolo, Matteo;Wood, Simon N.;Goude, Yannig
通讯作者：
Goude, Yannig
DOI：
10.1080/01621459.2016.1180986
发表时间：
2016-12-01
影响因子：
3.7
作者：
Wood, Simon N.;Pya, Natalya;Saefken, Benjamin
通讯作者：
Saefken, Benjamin