Asymptotically distribution free test for parameter change in a diffusion process model
Asymptotically distribution free test for parameter change in a diffusion process model
复制标题
扩散过程模型中参数变化的渐近分布自由检验
DOI：
10.1007/s10463-011-0345-6
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发表时间：
2012
影响因子：
1
通讯作者：
Y. Nishiyama
中科院分区：
文献类型：
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作者：
I. Negri;Y. Nishiyama
提出了一种检测扩散过程漂移参数值变化的测试方法。在真实参数不变的原假设下，检验统计量是渐近分布自由的。此外，该测试是一致的替代下，存在一个变点。
A test procedure to detect a change in the value of the parameter in the drift of a diffusion process is proposed. The test statistic is asymptotically distribution free under the null hypothesis that the true parameter does not change. Also, the test is shown to be consistent under the alternative that there exists a change point.