Asymptotic normality of wavelet estimator in heteroscedastic regression model
Asymptotic normality of wavelet estimator in heteroscedastic regression model
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异方差回归模型中小波估计量的渐近正态性
DOI：
10.1007/s11766-007-0411-2
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发表时间：
2007
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考虑如下异方差回归模型Yi = g（xi）+ σiei（1 ≤ i ≤ n），其中假定σi2 = f（ui），设计点（xi，ui）是已知的非随机点，g和f是未知函数.在不可观测的扰动ei形式下
The following heteroscedastic regression model Yi = g(xi) + σiei (1 ≤ i ≤ n) is considered, where it is assumed that σi2 = f(ui), the design points (xi, ui) are known and nonrandom, g and f are unknown functions. Under the unobservable disturbance ei form