On the Maximisation of the Adjustment Coefficient under Proportional Reinsurance
On the Maximisation of the Adjustment Coefficient under Proportional Reinsurance
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DOI：
10.1017/s051503610001388x
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发表时间：
2004-05
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
M. Hald;Hanspeter Schmidli
中科院分区：
文献类型：
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作者：
M. Hald;Hanspeter Schmidli
在本文中，我们考虑如何最大化比例再保险的情况下的调整系数。这补充了沃茨（1983）的一些工作，其中表明存在使调整系数最大化的唯一保留水平。该方法的优点是只需求解一个隐式方程。
In this note we consider how to maximise the adjustment coefficient in the case of proportional reinsurance. This complements some work of Waters (1983), where it was shown that there is a unique retention level maximising the adjustment coefficient. The advantage of our method is that only one implicit equation has to be solved.