高頻度金融時系列データによるボラティリティ推定量の比較と資産運用への応用
高頻度金融時系列データによるボラティリティ推定量の比較と資産運用への応用
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使用高频金融时间序列数据的波动率估计器的比较及其在资产管理中的应用
DOI：
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发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
三崎 広海
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Yuta Kawamura;Shusaku Sasaki;Takashi Kusumi;Hiroumi Misaki;三崎 広海
