Coupling time distribution asymptotics for some couplings of the Levy stochastic area
Coupling time distribution asymptotics for some couplings of the Levy stochastic area
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Levy 随机区域的某些耦合的耦合时间分布渐近
DOI：
10.1017/cbo9781139107174.021
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发表时间：
2010
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
W. Kendall
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
W. Kendall
我们展示了一些显式的共适应耦合的n维布朗
运动及其所有Levy随机区域。在二维情况下
我们展示了如何推导出耦合时间的精确渐近性，
各种混合耦合策略，使用Dufresne的分布公式
布朗运动的指数泛函这产生
随机时间分布的定量渐近性
随机区域和布朗运动的某些同时耦合。
该方法也适用于更高的维度，但将导致
而不是精确的渐近性。
We exhibit some explicit co-adapted couplings for n-dimensional Brownian
motion and all its Levy stochastic areas. In the two-dimensional case
we show how to derive exact asymptotics for the coupling time under
various mixed coupling strategies, using Dufresne's formula for the distribution
of exponential functionals of Brownian motion. This yields
quantitative asymptotics for the distributions of random times required
for certain simultaneous couplings of stochastic area and Brownian motion.
The approach also applies to higher dimensions, but will then lead
to upper and lower bounds rather than exact asymptotics.