Generating random correlation matrices based on partial correlations
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DOI：
10.1016/j.jmva.2005.05.010
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发表时间：
2006-11-01
影响因子：
1.6
通讯作者：
Joe, Harry
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Joe, Harry
d维正定相关矩阵R =（rho（ij））可以根据相关性rho（i，i+1）（i = 1，.，d - 1，以及偏相关性rho（i，i+1，. j-1），其中j -1>= 2。这些（（d）（2））参数可以独立地取区间（-1，1）中的值。因此，我们可以通过选择独立分布F-ij，1来生成随机正定相关矩阵
A d-dimensional positive definite correlation matrix R = (rho(ij)) can be parametrized in terms of the correlations rho(i,i+1) for i = 1,..., d - 1, and the partial correlations rho(ij\i+1,.... j-1) for j - i >= 2. These ((d)(2)) parameters can independently take values in the interval (- 1, 1). Hence we can generate a random positive definite correlation matrix by choosing independent distributions F-ij, 1