Unit Root CADF Testing with R
Unit Root CADF Testing with R
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使用 R 进行单位根 CADF 测试
DOI：
10.18637/jss.v032.i02
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发表时间：
2009
影响因子：
5.8
通讯作者：
C. Lupi
中科院分区：
文献类型：
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作者：
C. Lupi
本文描述了CADFtest，一个R软件包，用于使用汉森（1995）提出的协变量增广的Dickey-Fuller（CADF）检验来检验时间序列中是否存在单位根。这里介绍的程序是用户友好的，允许全自动的模型规格，并允许计算的渐近p值的测试。
This paper describes CADFtest, an R package for testing for the presence of a unit root in a time series using the covariate-augmented Dickey-Fuller (CADF) test proposed in Hansen (1995). The procedures presented here are user friendly, allow fully automatic model specification, and allow computation of the asymptotic p values of the test.