Portfolio liquidation under factor uncertainty
Portfolio liquidation under factor uncertainty
复制标题
因素不确定性下的投资组合清算
DOI：
10.5282/ubm/epub.75120
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发表时间：
2019-09
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Chao Zhou
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Ulrich Horst;Xiaonyu Xia;Chao Zhou
We study an optimal liquidation problem under the ambiguity with respect to price impact parameters. Our main results show that the value function and the optimal trading strategy can be characterized by the solution to a semi-linear PDE with superlinear
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影响因子：
2
作者：
P. Briand;Ying Hu
通讯作者：
P. Briand;Ying Hu
DOI：
10.2139/ssrn.2310645
发表时间：
2017-04
期刊：
DecisionSciRN: Intelligent Decision Support Systems (Topic)
影响因子：
--
作者：
Á. Cartea;Ryan Francis Donnelly;S. Jaimungal
通讯作者：
Á. Cartea;Ryan Francis Donnelly;S. Jaimungal
DOI：
10.1007/978-94-011-4560-2_9
发表时间：
1999
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
É. Pardoux
通讯作者：
É. Pardoux
影响因子：
3.7
作者：
Branger, Nicole;Larsen, Linda Sandris
通讯作者：
Larsen, Linda Sandris
影响因子：
8.2
作者：
Maenhout, PJ
通讯作者：
Maenhout, PJ