Uniform large deviations for multivalued stochastic differential equations with Poisson jumps
Uniform large deviations for multivalued stochastic differential equations with Poisson jumps
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具有泊松跳跃的多值随机微分方程的均匀大偏差
DOI：
10.1215/21562261-1299891
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发表时间：
2011
影响因子：
0.6
通讯作者：
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
基于广义Poisson随机测度泛函的变分表示加上Budhiraja，Dupuis和Maroulas发展的独立的有限维布朗运动，建立了多变量情形下的Freidlin-Wentzell大偏差原理
BasedonavariationalrepresentationforfunctionalsofageneralPoissonran-dom measure plus an independent infinite-dimensional Brownian motion developed by Budhiraja, Dupuis, and Maroulas, the Freidlin-Wentzell large deviation principle is established for multiv
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DOI：
10.1090/cln/007
发表时间：
2001
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
S. Varadhan
通讯作者：
S. Varadhan
DOI：
10.1002/9781118165904
发表时间：
1997-02
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
J. Lynch;P. Dupuis;R. Ellis
通讯作者：
J. Lynch;P. Dupuis;R. Ellis
DOI：
10.2307/2283391
发表时间：
1963
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
M. Loève
通讯作者：
M. Loève
影响因子：
2.3
作者：
M. Boué;P. Dupuis
通讯作者：
M. Boué;P. Dupuis
影响因子：
0.8
作者：
V. Maroulas
通讯作者：
V. Maroulas