Zero-sum stochastic differential game with risk-sensitive cost
Zero-sum stochastic differential game with risk-sensitive cost
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风险敏感成本的零和随机微分博弈
DOI：
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发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Subhamay Saha
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Anup Biswas;Subhamay Saha
考虑了具有风险敏感代价准则的零和对策，其动力学由受控随机微分方程给出。在动力学几何稳定的假设下，我们完全刻画了平稳马氏控制类中所有可能的鞍点策略。此外，我们还建立了Hamilton-Jacobi-Isaacs方程的值函数的存在唯一性结果。
Zero sum games with risk-sensitive cost criterion are considered with underlying dynamics being given by controlled stochastic differential equations. Under the assumption of geometric stability on the dynamics , we completely characterize all possible saddle point strategies in the class of stationary Markov controls. In addition, we also establish existence-uniqueness result for the value function of the Hamilton-Jacobi-Isaacs equation.
Rd中椭圆算子主特征值的严格单调性与风险敏感控制
DOI：
10.1016/j.matpur.2018.05.008
发表时间：
2019
期刊：
Journal de Mathématiques Pures et Appliquées
影响因子：
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作者：
Arapostathis, Ari;Biswas, Anup;Saha, Subhamay
通讯作者：
Saha, Subhamay