Estimating Negative Volatility Spillovers in the Conditional Correlation GARCH Models: Some Technical Notes
Estimating Negative Volatility Spillovers in the Conditional Correlation GARCH Models: Some Technical Notes
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估计条件相关 GARCH 模型中的负波动溢出：一些技术说明
DOI：
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发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
T.
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Nakatani;T.
