Sharp bounds for NBUE distributions
Sharp bounds for NBUE distributions
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NBUE 分布的锐界
DOI：
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发表时间：
2013
影响因子：
4.8
通讯作者：
Mark Brown
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Mark Brown
令 F 为新的优于期望 (NBUE) 分布函数的均值 μ。在之前的一篇论文中（Brown in Probab. Eng. Inf. Sci. 20:195–230, 2006），作者得出了以下界限。对于任意 t≥μ，$$\overline{F}(t) = \mathit{Pr}(X \ge t) \le e^{-[{t\over\mu}-1]}。 $$ 本文的主要结果是表明这个界限是尖锐的。还导出了 NBUE 分布的其他锐界。
Let F be a new better than used in expectation (NBUE) distribution function with mean μ. In a previous paper (Brown in Probab. Eng. Inf. Sci. 20:195–230, 2006), the author derived the following bound. For any t≥μ, $$\overline{F}(t) = \mathit{Pr}(X \ge t) \le e^{-[{t\over\mu}-1]}. $$ The main result of this paper is to show that this bound is sharp. Other sharp bounds for NBUE distributions are also derived.