An Efficient Policy Iteration Algorithm for Dynamic Programming Equations
An Efficient Policy Iteration Algorithm for Dynamic Programming Equations
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一种高效的动态规划方程策略迭代算法
DOI：
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发表时间：
2013
影响因子：
3.1
通讯作者：
D. Kalise
中科院分区：
文献类型：
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作者：
A. Alla;M. Falcone;D. Kalise
我们提出了一个方案的汉密尔顿-雅可比-贝尔曼方程的基础上的半拉格朗日离散和迭代方法的政策空间。该计划利用的想法，一个良好的初始化的政策迭代过程产生更快的数值收敛到最优解。该方案具有在粗网格上进行值迭代的预处理步骤。数值试验评估的有效性能的方法。（© 2013 Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA，魏因海姆）
We present a scheme for Hamilton‐Jacobi‐Bellman equations based on a semi‐Lagrangian discretization and an iterative method in the policy space. The scheme exploits the idea that a good initialization of the policy iteration procedure yields a faster numerical convergence to the optimal solution. The scheme features a pre‐processing step with value iterations on a coarse grid. Numerical tests assess the efficient performance of the method. (© 2013 Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim)