GARCH-UGH: A bias-reduced approach for dynamic extreme VaR estimation in financial time series
GARCH-UGH: A bias-reduced approach for dynamic extreme VaR estimation in financial time series
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GARCH-UGH：金融时间序列中动态极端 VaR 估计的偏差减少方法
DOI：
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发表时间：
2021
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Gilles Stupfler
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Hibiki Kaibuchi;Yoshinori Kawasaki;Gilles Stupfler
