Diffusion occupation time before exiting
Diffusion occupation time before exiting
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退出前扩散占用时间
DOI：
10.1007/s11464-014-0402-6
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发表时间：
2014-07
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Na Zhu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
李应求;Suxin WANG;周晓文;Na Zhu
利用d . Landriault et al.和b . Li和X. Zhou的方法，对于一维时间-齐次扩散过程x和常数c<a<b<d，我们得到了以下形式的二重拉普拉斯变换表达式，其中etx表示层x的第一次通过时间。作为应用，我们分别得到了具有二值漂移的布朗运动对应的占用时间和占用密度的显式拉普拉斯变换，以及偏态Ornstein-Uhlenbeck过程对应的占用时间的显式拉普拉斯变换。还恢复了一些已知的结果。
Using the approach of D. Landriault et al. and B. Li and X. Zhou, for a one-dimensional time-homogeneous diffusion processXand constantsc<a<b<d, we find expressions of double Laplace transforms of the form, whereTxdenotes the first passage time of levelx. As applications, we find explicit Laplace transforms of the corresponding occupation time and occupation density for the Brownian motion with two-valued drift and that of occupation time for the skew Ornstein-Uhlenbeck process, respectively. Some known results are also recovered.
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DOI：
10.1112/jlms/s1-42.1.186b
发表时间：
1967
影响因子：
1.2
作者：
S. Taylor
通讯作者：
S. Taylor
DOI：
10.1017/9781009004091.025
发表时间：
2021
期刊：
A Course of Modern Analysis
影响因子：
--
作者：
Anne E. Trefethen;L. Trefethen;P. Schmid
通讯作者：
P. Schmid
DOI：
10.1007/978-3-540-68829-7_21
发表时间：
2012
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
N. Halidias
通讯作者：
N. Halidias
DOI：
10.1090/cln/007
发表时间：
2001
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
S. Varadhan
通讯作者：
S. Varadhan
DOI：
10.1017/cbo9780511755323.009
发表时间：
2004
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
D. Applebaum
通讯作者：
D. Applebaum