Some exponential moments of sums of independent random variables
Some exponential moments of sums of independent random variables
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独立随机变量之和的一些指数矩
DOI：
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发表时间：
1978
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
J. Kuelbs
中科院分区：
文献类型：
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作者：
J. Kuelbs
。设{Xn}是向量值随机变量序列，{a“}是正常数序列，M=SuPn>；L||(.Y，+.···+X“)/an\，我们考察了I>；，[Xn]和(a”)上不同条件下E($(M))<；oo的时间。这些可积性结果很容易应用于经验分布函数。
. If {Xn} is a sequence of vector valued random variables, {a„} a sequence of positive constants, and M = supn>l||(.Y, +. • • • + X„)/an\, we examine when E($(M)) < oo under various conditions on i>, [Xn], and (a„). These integrability results easily apply to empirical distribution functions.