Fluctuations of the empirical measure of freezing Markov chains
Fluctuations of the empirical measure of freezing Markov chains
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冻结马尔可夫链经验测度的波动
DOI：
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发表时间：
2017
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
B. Cloez
中科院分区：
文献类型：
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作者：
F. Bouguet;B. Cloez
在这项工作中，我们考虑一个有限状态的非连续时间马尔可夫链，从一个状态到另一个状态的过渡的概率往往随着时间的推移而减少。这可以被看作是一个冷却的动力学基础马尔可夫链。我们感兴趣的是这个冻结马尔可夫链的经验措施的长期行为。最近的一些文献给出了在冻结速度n^{-θ}的情况下的几乎必然收敛性和分布收敛性，并根据θ 1给出了不同的极限。使用随机逼近技术，我们推广这些结果的任何冻结速度，我们得到了更好的表征的极限分布以及收敛速度以及功能收敛。
In this work, we consider a finite-state inhomogeneous-time Markov chain whose probabilities of transition from one state to another tend to decrease over time. This can be seen as a cooling of the dynamics of an underlying Markov chain. We are interested in the long time behavior of the empirical measure of this freezing Markov chain. Some recent papers provide almost sure convergence and convergence in distribution in the case of the freezing speed n^{-θ} , with different limits depending on θ 1. Using stochastic approximation techniques, we generalize these results for any freezing speed, and we obtain a better characterization of the limit distribution as well as rates of convergence as well as functional convergence.
影响因子：
1.2
作者：
J. Bierkens;A. Duncan
通讯作者：
J. Bierkens;A. Duncan