Oracle M‐Estimation for Time Series Models
Oracle M‐Estimation for Time Series Models
复制标题
时间序列模型的 Oracle M 估计
DOI：
10.1111/jtsa.12221
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发表时间：
2017
影响因子：
0.9
通讯作者：
M. Giurcanu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
M. Giurcanu
我们提出了一种用于多元时间序列的阈值 M 估计器。我们提出的估计量具有预言性质，即其大样本性质与在零参数已知的先验信息下获得的经典 M 估计量相同。我们研究了所提出的 M 估计器的标准块引导、中心块引导和经验似然块引导分布的一致性。我们开发了阈值参数和引导方法的块长度的自动选择程序。我们提出了稀疏向量自回归 VAR(2) 时间序列模型所提出方法的模拟研究结果。对两个现实世界数据集的分析说明了这些方法在实践中的应用。
We propose a thresholding M‐estimator for multivariate time series. Our proposed estimator has the oracle property that its large‐sample properties are the same as of the classical M‐estimator obtained under the a priori information that the zero parameters were known. We study the consistency of the standard block bootstrap, the centred block bootstrap and the empirical likelihood block bootstrap distributions of the proposed M‐estimator. We develop automatic selection procedures for the thresholding parameter and for the block length of the bootstrap methods. We present the results of a simulation study of the proposed methods for a sparse vector autoregressive VAR(2) time series model. The analysis of two real‐world data sets illustrate applications of the methods in practice.
影响因子：
5.8
作者：
Friedman, Jerome;Hastie, Trevor;Tibshirani, Rob
通讯作者：
Tibshirani, Rob