Discretization error of irregular sampling approximations of stochastic integrals
Discretization error of irregular sampling approximations of stochastic integrals
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随机积分不规则采样近似的离散化误差
DOI：
10.1007/s11766-016-3426-8
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发表时间：
2016-08
影响因子：
1
通讯作者：
Su Zhong-gen
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Zhou Li-kai;Su Zhong-gen
本文研究了随机积分的非规则抽样逼近离散化误差的极限分布。非规则抽样逼近最早是由Hayashi等人[3]提出的，它比Lindberg和Rootzén[10]提出的抽样逼近更一般。作为应用，我们分别得到了套期保值误差的渐近分布和随机微分方程的欧拉格式。
This paper studies the limit distributions for discretization error of irregular sampling approximations of stochastic integral. The irregular sampling approximation was first presented in Hayashi et al.[3], which was more general than the sampling approximation in Lindberg and Rootzén [10]. As applications, we derive the asymptotic distribution of hedging error and the Euler scheme of stochastic differential equation respectively.
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影响因子：
1.8
作者：
M. Fukasawa
通讯作者：
M. Fukasawa
DOI：
10.1214/11-aihp432
发表时间：
2011-11
影响因子：
1.5
作者：
Takaki Hayashi;J. Jacod;N. Yoshida
通讯作者：
Takaki Hayashi;J. Jacod;N. Yoshida
DOI：
10.1007/978-3-642-24127-7_1
发表时间：
2012-01-01
期刊：
DISCRETIZATION OF PROCESSES
影响因子：
--
作者：
Jacod, Jean;Protter, Philip
通讯作者：
Protter, Philip
影响因子：
0.6
作者：
A. Skorokhod
通讯作者：
A. Skorokhod
影响因子：
1.8
作者：
C. Lindberg;Holger Rootz'en
通讯作者：
C. Lindberg;Holger Rootz'en