Local nondeterminism and local times of Gaussian processes
Local nondeterminism and local times of Gaussian processes
复制标题
DOI：
10.1090/s0002-9904-1973-13225-2
复制
发表时间：
1973-03
影响因子：
1.3
通讯作者：
S. Berman
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
S. Berman
1. 这项工作源于对高斯随机过程对几乎所有样本函数都具有“光滑”局部时间的条件的研究[l]-[4]。这里表明，我们以前工作中的主要计算涉及高斯过程的一个性质，它是独立的兴趣局部不确定性。设X（t\ - oo < t < oo）为均值为0的高斯过程，J为t轴上的开区间。假设
1. This work grew from a study of the conditions under which a Gaussian stochastic process has a "smooth" local time for almost all sample functions [l]-[4]. It is shown here that the main calculation in our previous work involves a property of Gaussian processes which is of independent interest—local nondeterminism. Let X(t\ — oo < t < oo, be a Gaussian process with mean 0, and J an open interval on the t-axis. Suppose that