Evaluation of VI Index Forecasting Model by Machine Learning for Yahoo! Stock BBS Using Volatility Trading Simulation
Evaluation of VI Index Forecasting Model by Machine Learning for Yahoo! Stock BBS Using Volatility Trading Simulation
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DOI：
10.24251/hicss.2020.305
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发表时间：
2020
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Kodai Sasaki;H. Suwa;Yuki Ogawa;Eiichi Umehara;Tatsuo Yamashita;K. Tsubouchi
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Kodai Sasaki;H. Suwa;Yuki Ogawa;Eiichi Umehara;Tatsuo Yamashita;K. Tsubouchi
在投资和资产管理中，风险的规避是非常重要的。作为风险指数的一种常用指数是VI指数。Suwa等人（2017）分析了股票公告板消息，并预测其上涨。在本研究中，我们使用日内数据对日经指数期权进行了模拟交易，验证了Suwa等人提出的VI指数预测模型的有效性。在2014年11月18日至2016年6月29日期间，我们使用多空策略进行了模拟。使用该模型的指令进行交易的损益为+3，021日元。基准的损益为-3，590日元。他们的模型的改进是+6，611日元。因此，我们确认Suwa et al.'的VI指数预测模型可能是有效的。
The risk avoidance is very crucial in investment and asset management. One commonly used index as a risk index is the VI index. Suwa et al.(2017) analyzed stock bulletin board messages and predicted it rise. In our study, we developed a simulation of trading Nikkei stock index options using intra-day data and verified the validity of the VI index prediction model proposed by Suwa et al. In a period from November 18, 2014, to June 29, 2016, we conducted a simulation using a long straddle strategy. The profit and loss from trading with the instructions of their model was +3,021 yen. The benchmark’s profit and loss was -3,590 yen. The improvement with their model was +6,611 yen. Therefore, we confirmed that Suwa et al.’s VI index prediction model might be effective.