A note on the moments of stochastic shrinkage parameters in ridge regression
A note on the moments of stochastic shrinkage parameters in ridge regression
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关于岭回归中随机收缩参数矩的注记
DOI：
10.1080/03610910008813648
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发表时间：
2000
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Hernán Rubio
中科院分区：
文献类型：
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作者：
L. Firinguetti;Hernán Rubio
本笔记的目的是通过推导随机收缩参数的矩来深入了解两个众所周知的操作岭回归估计器的性能。我们还证明，在一定条件下，它们中的一个具有有界力矩。
The purpose of this note is to gain insight on the performance of two well known operational Ridge Regression estimators by deriving the moments of their stochastic shrinkage parameters. We also show that, under certain conditions, one of them has bounded moments.