Importance Sampling for Multiscale Diffusions
Importance Sampling for Multiscale Diffusions
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多尺度扩散的重要性采样
DOI：
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发表时间：
2011
影响因子：
1.6
通讯作者：
Hui Wang
中科院分区：
文献类型：
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作者：
P. Dupuis;K. Spiliopoulos;Hui Wang
我们构造了具有小噪声和快速振荡系数的随机微分方程的重要抽样方案。标准蒙特卡罗方法对这些问题表现不佳…
We construct importance sampling schemes for stochastic differential equations with small noise and fast oscillating coefficients. Standard Monte Carlo methods perform poorly for these problems in ...