Reweighted Nadaraya-Watson estimation of jump-diffusion models

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DOI：
10.1007/s11425-011-4340-4
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发表时间：
2012-05
期刊：
Science China Mathematics
影响因子：
--
通讯作者：
M. Hanif;Hanchao Wang;Zhengyan Lin
M. Hanif;Hanchao Wang;Zhengyan Lin
中科院分区：
其他
文献类型：
--
作者：
M. Hanif;Hanchao Wang;Zhengyan Lin

文献摘要

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本文研究了跳跃扩散模型的二阶无穷小矩的非参数估计问题。利用对真函数的重加权Nadaraya-Watson估计，建立了连续时间模型的二阶无穷小矩估计的强相合性和渐近正态性。
In this paper, we study the nonparametric estimation of the second infinitesimal moment by using the reweighted Nadaraya-Watson (RNW) approach of the underlying jump diffusion model. We establish strong consistency and asymptotic normality for the estimate of the second infinitesimal moment of continuous time models using the reweighted Nadaraya-Watson estimator to the true function.