Large deviations for invariant measures of multivalued stochastic differential equations
Large deviations for invariant measures of multivalued stochastic differential equations
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多值随机微分方程不变测度的大偏差
DOI：
10.1080/07362994.2021.1960565
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发表时间：
2021-08
影响因子：
1.3
通讯作者：
张华
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
张华
摘要本文研究了多值随机微分方程不变测度的大偏差问题。在扩散系数非Lipschitz和椭圆的假设下，建立了多值随机微分方程解的不变测度的大偏差原理.证明是基于对多值随机微分方程解的大偏差和不变测度的研究。
ABSTRACT In this paper, the problem of the large deviations for the invariant measures of the multivalued stochastic differential equations is considered. Under the assumptions of diffusion coefficient being non-Lipschitz and elliptic, we establish the large deviation principle for the invariant measures of the solutions to the multivalued stochastic differential equations. The proof is based on the work of large deviations and invariant measures for the solutions to the multivalued stochastic differential equations.
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带跳跃的随机微分方程的不变测度的大偏差
DOI：
10.1080/17442508.2018.1557184
发表时间：
2018-12
期刊：
Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Reports
影响因子：
--
作者：
Ma Xiaocui;Xi Fubao
通讯作者：
Xi Fubao
影响因子：
1.4
作者：
Tusheng Zhang
通讯作者：
Tusheng Zhang
DOI：
--
发表时间：
2014-02
期刊：
arXiv: Dynamical Systems
影响因子：
--
作者：
A. Rùascanu
通讯作者：
A. Rùascanu
DOI：
10.1080/17442509508833965
发表时间：
1995
期刊：
Stochastics and Stochastics Reports
影响因子：
--
作者：
R. Pettersson
通讯作者：
R. Pettersson
DOI：
10.1023/a:1025656814701
发表时间：
2003-12
期刊：
Set-Valued Analysis
影响因子：
--
作者：
F. Bernardin
通讯作者：
F. Bernardin