Multivariate Survival Modelling: A Unified Approach with Copulas
Multivariate Survival Modelling: A Unified Approach with Copulas
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多元生存建模：Copula 的统一方法
DOI：
10.2139/ssrn.1032559
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发表时间：
2001
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
T. Roncalli
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Pierre Georges;Arnaud Lamy;Emeric Nicolas;Guillaume Quibel;T. Roncalli
在本文中，我们回顾了连接函数在多元生存建模中的使用。特别是，我们研究生存连接函数的属性并讨论与此构造相关的依赖性度量。然后，我们考虑竞争风险的问题。我们得出故障时间的分布和顺序统计。在提出统计推断之后，我们最终提供了涉及生命周期价值（损耗模型）、违约、提前还款和信用期限之间的联系、信用投资组合风险衡量以及信用衍生品定价的金融应用程序。
In this paper, we review the use of copulas for multivariate survival modelling. In particular, we study properties of survival copulas and discuss the dependence measures associated to this construction. Then, we consider the problem of competing risks. We derive the distribution of the failure time and order statistics. After having presented statistical inference, we finally provide financial applications which concern the life time value (attrition models), the link between default, prepayment and credit life, the measure of risk for a credit portfolio and the pricing of credit derivatives.
DOI：
--
发表时间：
1972
期刊：
--
影响因子：
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作者：
D. Cox
通讯作者：
D. Cox
影响因子：
1.9
作者：
Shih, JH;Louis, TA
通讯作者：
Louis, TA