Nonparametric Bayesian drift estimation for multidimensional stochastic differential equations*
Nonparametric Bayesian drift estimation for multidimensional stochastic differential equations*
复制标题
多维随机微分方程的非参数贝叶斯漂移估计*
DOI：
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发表时间：
2012
影响因子：
0.4
通讯作者：
P. Spreij
中科院分区：
文献类型：
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作者：
S. Gugushvili;P. Spreij
本文研究了多维随机微分方程漂移系数的非参数贝叶斯估计问题。在适当的正则性条件下，我们建立后验一致性。
We consider nonparametric Bayesian estimation of the drift coefficient of a multidimensional stochastic differential equation from discrete-time observations on the solution of this equation. Under suitable regularity conditions, we establish posterior consistency in this context.