A Simple Sampler for the Horseshoe Estimator
A Simple Sampler for the Horseshoe Estimator
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DOI：
10.1109/lsp.2015.2503725
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发表时间：
2016-01-01
影响因子：
3.9
通讯作者：
Schmidt, Daniel F.
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Makalic, Enes;Schmidt, Daniel F.
在本文中，我们推导出一个简单的贝叶斯抽样线性回归与马蹄层次。马蹄模型的一个新的解释，并扩展逻辑回归和替代层次结构，如马蹄+，进行了讨论。由于所提出的层次结构的共轭性，Chib算法可以被用来容易地计算模型的边际似然。
In this note we derive a simple Bayesian sampler for linear regression with the horseshoe hierarchy. A new interpretation of the horseshoe model is presented, and extensions to logistic regression and alternative hierarchies, such as horseshoe+, are discussed. Due to the conjugacy of the proposed hierarchy, Chib's algorithm may be used to easily compute the marginal likelihood of the model.