The robustness of asset pricing models with time varying conditional covariance matrix : coskewness and cokurtosis
The robustness of asset pricing models with time varying conditional covariance matrix : coskewness and cokurtosis
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具有时变条件协方差矩阵的资产定价模型的鲁棒性：协偏度和峰度
DOI：
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发表时间：
2009
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
程島次郎
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Jiro Hodoshima;Masakazu Ando;程島次郎;程島次郎
