Possibilistic mean-standard deviation models to portfolio selection for bounded assets
Possibilistic mean-standard deviation models to portfolio selection for bounded assets
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有界资产投资组合选择的可能性均值-标准差模型
DOI：
10.1016/j.amc.2006.12.080
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发表时间：
2007-06
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
考虑资本市场中风险资产收益的不确定性为模糊数，讨论了基于上、下可能性均值和方差的有界资产组合选择问题。均值-标准差投资组合模型可以转化为可能性分布下的线性规划问题，因此该方法可以用于求解大规模的投资组合问题。最后通过一个数值例子说明了所提出的方法和步骤.
Considering the uncertain returns of risky assets in capital markets as fuzzy numbers, we discuss the portfolio selection problem for bounded assets based on upper and lower possibilistic means and variances. The mean–standard deviation model for portfolio selection can be transformed to a linear programming under possibility distributions, so this methodology can be used to solve large-scale portfolio selection problems. A numerical example is used to illustrate our proposed effective means and approaches.
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影响因子：
6.4
作者：
Giove, S;Funari, S;Nardelli, C
通讯作者：
Nardelli, C
DOI：
10.1016/j.amc.2004.09.079
发表时间：
2005-10
期刊：
Appl. Math. Comput.
影响因子：
--
作者：
Wei-guo Zhang;Z. Nie
通讯作者：
Wei-guo Zhang;Z. Nie
DOI：
10.1109/tfuzz.2002.805902
发表时间：
2002-12
期刊：
IEEE Trans. Fuzzy Syst.
影响因子：
--
作者：
K. Lai;Shouyang Wang;Jiuping Xu;Shushang Zhu;Yong Fang
通讯作者：
K. Lai;Shouyang Wang;Jiuping Xu;Shushang Zhu;Yong Fang
DOI：
10.1007/11596448_42
发表时间：
2005-12
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
Wei-guo Zhang;Yingluo Wang
通讯作者：
Wei-guo Zhang;Yingluo Wang
DOI：
10.1016/s0377-2217(01)00175-8
发表时间：
2002-05
期刊：
Eur. J. Oper. Res.
影响因子：
--
作者：
T. León;V. Liern;E. Vercher
通讯作者：
T. León;V. Liern;E. Vercher