Lp Solutions of Backward Stochastic Differential Equations with Jumps
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DOI：
10.2139/ssrn.2806567
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发表时间：
2010-07
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Song Yao
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Song Yao
在给定p ∈（1，2）的条件下，研究了多维带跳倒向随机微分方程（BSDEJ）的Lp解，其生成元在（y，z）-变量上不一定是Lipschitz连续的。我们表明，这样一个BSDEJ与p -可积终端数据承认一个唯一的L p的解决方案，通过近似的单调生成器的序列Lipschitz生成器通过卷积与缓和剂和使用的稳定性结果。
Abstract Given p ∈ ( 1 , 2 ) , we study L p solutions of a multi-dimensional backward stochastic differential equation with jumps (BSDEJ) whose generator may not be Lipschitz continuous in ( y , z ) -variables. We show that such a BSDEJ with p -integrable terminal data admits a unique L p solution by approximating the monotonic generator by a sequence of Lipschitz generators via convolution with mollifiers and using a stability result.