Viscosity solutions of optimal stopping problems
Viscosity solutions of optimal stopping problems
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最优停止问题的粘度解
DOI：
10.1080/17442509808834137
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发表时间：
1997
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Kristin Reikvam
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Kristin Reikvam
我们证明最优停止问题的值函数是相关变分不等式的唯一粘度解。我们通过一个例子来说明如何使用它来解决高接触（平滑配合）原理不一定成立的最佳停止问题
We prove that the value function of an optimal stopping problem is the unique viscosity solution of the associated variational inequalities. We illustrate by an example how this can be used to solve optimal stopping problems where the high contact (smooth fit) principle does not necessarily hold