Nonparametric Transfer Function Models.
Nonparametric Transfer Function Models.
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DOI：
10.1016/j.jeconom.2009.10.029
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发表时间：
2010-07-01
影响因子：
6.3
通讯作者：
Yao Q
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Liu JM;Chen R;Yao Q
本文提出了一类非参数传递函数模型来模拟“输入”和“输出”时间序列之间的非线性关系。传递函数是平滑的，具有未知的函数形式，并且噪声被假定为平稳自回归移动平均 (ARMA) 过程。非参数传递函数与 ARMA 参数联合估计。通过对噪声中的相关性进行建模，可以更有效地估计传递函数。简洁的ARMA结构提高了有限样本下的估计效率。研究了估计量的渐近性质。通过模拟和一个经验示例说明了有限样本特性。
In this paper a class of nonparametric transfer function models is proposed to model nonlinear relationships between ‘input’ and ‘output’ time series. The transfer function is smooth with unknown functional forms, and the noise is assumed to be a stationary autoregressive-moving average (ARMA) process. The nonparametric transfer function is estimated jointly with the ARMA parameters. By modeling the correlation in the noise, the transfer function can be estimated more efficiently. The parsimonious ARMA structure improves the estimation efficiency in finite samples. The asymptotic properties of the estimators are investigated. The finite-sample properties are illustrated through simulations and one empirical example.
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影响因子：
3.7
作者：
Cai, ZW;Fan, JQ;Yao, QW
通讯作者：
Yao, QW
DOI：
10.1080/03610928208828236
发表时间：
1982-01-01
期刊：
COMMUNICATIONS IN STATISTICS PART A-THEORY AND METHODS
影响因子：
--
作者：
LIU, LM;HANSSENS, DM
通讯作者：
HANSSENS, DM
影响因子：
3.7
作者：
CHEN, R;TSAY, RS
通讯作者：
TSAY, RS
DOI：
10.1111/1467-9868.00372
发表时间：
2003-01-01
影响因子：
5.8
作者：
Fan, JQ;Yao, QW;Cai, ZW
通讯作者：
Cai, ZW
影响因子：
2.7
作者：
AUESTAD, B;TJOSTHEIM, D
通讯作者：
TJOSTHEIM, D