Effect of the signal filtering on detrended fluctuation analysis
Effect of the signal filtering on detrended fluctuation analysis
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信号滤波对去趋势波动分析的影响
DOI：
10.1016/j.physa.2017.12.011
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发表时间：
2018-03
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Chen Yingyuan
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Li Ruixue;Wang Jiang;Chen Yingyuan
去趋势波动分析（DFA）是一种有效的方法来准确地量化嵌入在非平稳时间序列的长期相关性。在本文中，我们研究了信号滤波对DFA方法的影响。理论和仿真结果表明，信号滤波会影响DFA的尺度范围。此外，这种影响是不同的分形高斯噪声序列和分形布朗运动序列。本文的研究对于提高DFA方法的精度和效率具有重要的理论和实践意义。
Detrended fluctuation analysis (DFA) is an effective method to accurately quantify long-term correlations embedded in a nonstationary time series. In this paper, we study the effect of signal filtering of a signal on the DFA method. The theoretical and simulated results show that the signal filtering will affect the range of scale in DFA. Moreover, this effect is different for fractal Gaussian noise series and fractal Brown movement series. Our study is meaningful for improving accuracy and efficiency of DFA method in theory and practice.
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影响因子：
2.9
作者：
Z. Czechowski;L. Telesca
通讯作者：
Z. Czechowski;L. Telesca
影响因子：
0.9
作者：
D. Conniffe;J. E. Spencer
通讯作者：
D. Conniffe;J. E. Spencer
DOI：
10.1016/j.physa.2004.01.042
发表时间：
2004-06-01
影响因子：
3.3
作者：
Hu, K;Ivanov, PC;Shea, SA
通讯作者：
Shea, SA
影响因子：
4.5
作者：
Eke, A;Hermán, P;Ikrényi, C
通讯作者：
Ikrényi, C
影响因子：
3.3
作者：
Hausdorff, JM;Purdon, PL;Goldberger, AL
通讯作者：
Goldberger, AL