Multivariate GARCH Models: A Survey

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DOI：
10.2139/ssrn.411062
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发表时间：
2003-04
期刊：
Econometrics eJournal
影响因子：
--
通讯作者：
L. Bauwens;S. Laurent;J. Rombouts
L. Bauwens;S. Laurent;J. Rombouts
中科院分区：
其他
文献类型：
--
作者：
L. Bauwens;S. Laurent;J. Rombouts

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本文综述了多元arch型建模的重要进展。它回顾了模型规范和推理方法，并确定了未来研究的可能方向。版权所有©2006约翰威利父子有限公司
This paper surveys the most important developments in multivariate ARCH-type modelling. It reviews the model specifications and inference methods, and identifies likely directions of future research. Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.