THE ROBUSTNESS OF ASSET PRICING MODELS : COSKEWNESS AND COKURTOSIS
THE ROBUSTNESS OF ASSET PRICING MODELS : COSKEWNESS AND COKURTOSIS
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资产定价模型的稳健性：余偏度和峰度
DOI：
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发表时间：
2006
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Masakazu Ando
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Osakabe K;Endo M;Kawai K;Nishizawa Y;Ono K;Abe K;Ishikawa Y;Nakamura H;Ichikawa H;Nishimura S;Shimizu T;Toki S.;Yuichi ISHIKAWA;萩原誠;萩原誠;萩原誠;萩原誠;萩原誠;萩原誠;萩原誠;萩原誠;阿部 淳;Taiichiro Hattori;Masakazu Ando;Jiro Hodoshima;大見俊司;Masakazu Ando;Masakazu Ando
市场模型中的 Beta 估计：偏度和尖峰度
影响因子：
0.8
作者：
James B. McDonald;R. Nelson
通讯作者：
R. Nelson
影响因子：
6.1
作者：
GIBBONS, MR;ROSS, SA;SHANKEN, J
通讯作者：
SHANKEN, J