Estimation of covariance matrix and mean squared error for shrinkage estimators in multivariate normal distribution
Estimation of covariance matrix and mean squared error for shrinkage estimators in multivariate normal distribution
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多元正态分布中收缩估计量的协方差矩阵和均方误差估计
DOI：
10.11501/3162786
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发表时间：
1999
影响因子：
1.6
通讯作者：
原田 尚幸
中科院分区：
文献类型：
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作者：
原田 尚幸
