A Note on Wishart and Inverse Wishart Priors for Covariance Matrix
A Note on Wishart and Inverse Wishart Priors for Covariance Matrix
复制标题
关于协方差矩阵的 Wishart 和逆 Wishart 先验的注释
DOI：
--
复制
发表时间：
2021
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Z. Zhang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Z. Zhang
对于涉及协方差矩阵的推理，贝叶斯分析中经常使用逆 Wishart 先验。为了帮助研究人员更好地理解逆 Wishart 先验的影响，我们提供了一个基于二乘二协方差矩阵分析的具体示例。提供了有关如何指定逆 Wishart 先验的建议。
For inference involving a covariance matrix, inverse Wishart priors are often used in Bayesian analysis. To help researchers better understand the influence of inverse Wishart priors, we provide a concrete example based on the analysis of a two by two covariance matrix. Recommendations are provided on how to specify an inverse Wishart prior.